央行：拟进一步丰富“互换通”产品类型 延长利率互换合约期限至30年

中国人民银行表示，拟进一步丰富“互换通”产品类型。一是延长合约期限，延长利率互换合约期限至30年，满足市场机构多样化风险管理需求；二是扩充产品谱系，推出以贷款市场报价利率（LPR）为参考利率的利率互换合约。两地金融市场基础设施机构将陆续上线以上优化措施。

中国人民银行表示，下一步内地与香港金融管理部门将继续指导两地金融市场基础设施机构，根据“互换通”的运行情况，持续完善相关机制安排，稳步推动中国金融市场进一步对外开放，稳慎扎实推进人民币国际化，支持香港国际金融中心繁荣发展。

（总台央视记者 孙艳）

（来源丨央视新闻）

Winseeing汇信外贸软件数字一体化管控系统，协助进出口公司管理利率风险，依托多货币实时管理、金融衍生工具集成、资产负债数字化匹配、风险预警机制以及数据驱动决策等核心功能模块，构建了覆盖风险识别、量化、对冲到监控的闭环管理体系。

一、多货币管理与实时汇率监控：夯实风险管控基础

1、多币种交易支持

支持多种货币交易，内置实时汇率更新引擎，接口调取央行或国际金融市场最新汇率数据。例如，当企业与欧洲客户签订美元结算合同时，系统能按T+0汇率换算成本币金额，避免因汇率滞后导致的利润缩水。

2、汇率波动模拟分析

通过历史汇率数据库与蒙特卡洛模拟算法，AI预测未来30/90/180天汇率走势，并量化极端情景下的财务影响。

二、金融衍生工具数字化集成：精准对冲利率风险

1、衍生品交易自动化

API接口对接彭博终端或路孚特数据源，实现利率期货、期权、互换的实时报价。例如，企业可通过系统预设规则：当LIBOR利率突破3.5%时，自动执行500万美元利率互换合约，将浮动利率负债转为固定利率。

2、对冲策略智能生成

基于AI算法，根据企业资产负债结构生成最优对冲方案。通过区块链技术实现交易数据实时共享，将利率互换合约执行效率提升40%，年化对冲成本降低15%。

三、资产负债数字化匹配：优化利率敏感性结构

1、敏感性缺口分析

构建利率敏感性资产（如浮动利率贷款）与负债（如定存）的动态缺口模型。系统每季度自动扫描全球账户，识别出某区域子公司存在6个月期美元负债缺口后，推荐发行同期限美元债进行匹配。

2、久期管理模块

通过计算资产与负债的加权平均久期，AI提供调整建议。将债券组合久期进行压缩，抵御美联储加息周期冲击。

四、风险预警与限额管理体系：构建主动防御机制

1、动态阈值监控

系统可设置利率波动容忍度（如±50bps），当Shibor利率突破阈值时，自动触发邮件/短信预警。将风险响应时间从72小时缩短至2小时。

2、压力测试引擎

模拟极端利率场景（如利率飙升200bps），生成VaR（在险价值）报告。某央企外贸子公司通过此功能，发现其拉美项目存在3.2亿美元利率风险敞口，随即调整融资结构。

五、大数据驱动决策：提升风险管控前瞻性

1、宏观经济预测模型

整合IMF、各国央行数据，构建利率走势预测AI模型。提前预判负利率政策转向，调整对应货币资产配置。

2、客户信用联动机制

将客户评级与利率定价关联，高风险客户自动适用更高利率。与财务系统打通后，某企业将B级客户融资成本上浮1.5%，年化减少坏账损失800万元。

外贸订单管理ERP软件数字化管控系统通过三大维度重构利率风险管理：

技术层：区块链确保交易透明，AI优化决策，云计算支撑大数据处理；

功能层：实现多货币管理、衍生品交易、资产负债匹配的自动化；

战略层：推动企业从被动应对转向主动预测，将利率风险转化为竞争优势。

进出口企业应优先选择具备金融工程模块、API接口开放、合规认证的外贸软件，以构建适配全球化业务的利率风险管控体系。

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